Das JK Trading-DAX-Projekt - Optimierung dank FXBlue

Nachdem wir uns im vorigen Artikel der Anbindung unseres Handelskontos an eine externen Trading-Analyse-Software wie der von FXBlue gewidmet haben (welche wir bekanntermaßen ja auch im „JK Trading DAX-Projekt“ nutzen), wollen wir uns im Folgenden nun einigen Ideen widmen, wie wir die generierten Kennzahlen auswerten und zwecks Verbesserungen in unserem Trading einfließen lassen können.


Arbeiten wollen wir hierzu mit realen Kennzahlen und hier unserem JK Trading DAX-Projekt (Stand: Donnerstag, 26.11.2019).


Wir wollen einen Blick werfen auf

  • die Treffer-/Verlustquote,

  • die durchschnittlicher Gewinner/Verlierer,

  • die Trade-Dauer,

  • die Profitabilität der jeweiligen Strategie

Zunächst ein Blick auf die Kapitalkurve nach 255 Trades:


Quelle: FXBlue


Nach unspektakulärem Start des Projekts im Juli, kam es im August und ganz besonders im September zu einem stärker ausgeprägterem Drawdown.


Von diesem Drawdown konnte sich das System dann, dank sehr vorteilhafter Marktbedingungen für Breakout- und Trendbewegungen im DAX, innerhalb kürzester Zeit über den Monat Oktober erholen.


Anschließend folgte erneut eine „Dürre-Periode“, die bei einem Blick auf den DAX-Chart über den Monat November sofort ins Auge sticht (seitwärts Range-gebunden, ohne klare, saubere Trends und geprägt von vielen kleinen Fehlausbrüchen auf Intraday-Basis).


Treffer-/Verlustquote


Die Treffer-/Verlustquote war mit 45.5% nach 255 Trades solide und im Bereich der Erwartung (historisch: 46 bis 48%, abhängig von den Marktbedingungen).


Durchschnittlicher Gewinner/Verlierer


Das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlierern (kurz: Payoff-Ratio) ist nach 255 Trades mit 14.15 zu 12.12 = 1.16 : 1 mehr als durchwachsen, bei Betrachtung obiger Kapitalkurve und bei einer Trefferquote von 45.5% nicht in der Lage einen positiven Erwartungswert zu generieren.


Da im DAX-Projekt mehrere Strategien gehandelt werden, habe ich vor Beginn des Projekts verschiedene „Magic Numbers“ vergeben.


Hierdurch besteht über FXBlue die Möglichkeit über den Tab „Stats“ und dort dann über den Sub-Tab „Strategy“ die Kennzahlen deines Tradings, aufgeschlüsselt nach verschiedenen „Magic Numbers“ abzurufen.


Nach 255 Trades habe ich für die gehandelten Strategien folgende Kennzahlen erhalten:



Es sticht direkt ins Auge, dass Strategie 1 am besten performt, in der Tat im Bereich seiner historischen Erwartung liegt: die Trefferquote des Ansatzes beträgt auf die letzten 10+ Jahre etwa 48%, während das Payoff-Ratio über dieses Intervall um 1.2 zu 1 lag.


Am schlechtesten performt offensichtlich Strategie 4 und das Weglassen dieser Strategie allein hätte das Gesamtergebnisses unseres Tradings von unprofitabel auf profitabel drehen können.


In Bezug auf Strategie 2 und Strategie 3 ist ganz besonders das sehr durchwachsene Payoff-Ratio herauszustellen (neben der deutlich unter der Erwartung liegenden Trefferquote von Strategie 3, wobei diese auf die für Breakout-Strategien ungünstigen, seitwärtsgerichteten Marktbedingungen zurückzuführen ist).


Beide Strategien arbeiten in ihrer Grundeinstellung mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 2 zu 1 und liegen deutlich unterhalb dieses anvisierten CRVs, was wiederum die These „ungünstiger Marktbedingungen“ für die gehandelten Strategien unterstreicht.

Dennoch darf man positiv anmerken, dass das erhandelte Ergebnis mit gesamt weniger als einem Prozent 1% auf einen insgesamt robusten Handelsansatz, selbst unter für die Strategien widrigen Marktbedingungen schließen lässt.


Es sticht aber noch eine weitere Beobachtung ins Auge: unter dem Tab „DoW“ (kurz für „Day of Week“) ermöglicht FXBlue die Aufschlüsselung der Performance deiner Strategien nach Wochentag.


Mit -216.51 Euro stach der Donnerstag als schlechtester Wochentag deutlich heraus.


FXBlue bietet nun die Möglichkeit diesen Tag genauer zu analysieren, bspw. nach Performance der einzelnen Strategie.


Strategie 2 hat an diesem Tag auf 15 generierte Trades einen Verlust von über 100 Euro produziert (in der Tat haben am Donnerstag alle Strategien, ohne Ausnahme, im Beobachtungszeitraum negativ performt):

Mögliche Rückschlüsse aus unserem Trading-Journal

  • Wir lassen Strategie 4 komplett weg

  • Wir handeln in Zukunft nicht mehr Donnerstag

Unser Trading hat infolgedessen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, profitabel zu werden, wobei nicht nur unsere Kapitalkurve einen „glatteren“ Verlauf nimmt (Drawdowns reduziert würden), sondern zudem unsere Handelsfrequenz geringer ausfallen würde, was automatisch eine Reduktion des Risikos in unserem Trading bedeutet.


Schauen wir nur einmal, wozu das Aussparen von Donnerstag führen würde:


hierzu wollen wir uns der bereits in einem früheren Blog-Artikel und Monte-Carlo-Simulationen bedienen, die ja auch in meinem Buch „Trader“ eine Rolle spielen.


Wir wissen bereits, wie die Kennzahlen nach 255 Trades lauten, über FXBlue ist zügig möglich zu schauen, was das Aussparen von Donnerstag für Auswirkungen auf die Performance hätte:


Wenn wir unseren Monte-Carlo-Simulator mit den jeweiligen Kennzahlen füttern (wir gehen in beiden Fällen von einem Risiko pro Trade von 0.5% aus), dann ergeben sich nach 1.000 Trades die folgenden simulierten, 15 Kapitalkurven:


Gesamt

Quelle: https://www.trader-dasbuch.de/mcsimulation.html


„Ohne Donnerstag“

Quelle: https://www.trader-dasbuch.de/mcsimulation.html


Ein kleiner Schritt für uns, ein großer für das Trading-Konto


Der Schritt von „unprofitabel“ zu „profitabel“ kann manchmal ein kleiner sein – einer, den man allerdings nur mithilfe eines akkurat geführten Trading-Journals gehen kann bzw. wird.


Natürlich ist die obige „Optimierungmit Vorsicht zu genießen: es handelt sich um einen Ausschnitt von einerseits zwar immerhin 255 Trades.


Aber mit andererseits einer Handelsfrequenz von durchschnittlich mehr als 2 Trades pro Tag, sind diese in einem Zeitfenster von nur vier Monaten erzielt worden – oder konkreter: die statistische Signifikanz ist definitiv noch nicht gegeben und (meiner Meinung nach) stark zufallsabhängig.


Sollten sich die Beobachtungen zum Wochentag allerdings im Laufe der kommenden Monate bestätigen und nach bspw. 18 Monaten immer noch derart präsentieren, wäre es durchaus denkbar, in Zukunft den Handel der Strategien am Donnerstag auszusetzen.


Gleiches gilt natürlich mit Blick auf Strategie 4.


Ausgehend von dieser Herangehensweise hat man bereits eine sehr gute Idee, wie sich weitere Filter im Trading-Journal einfügen lassen, die allerdings nicht mehr über FXBlue abgebildet werden könnten, sondern ein separates Trading-Journal und die anschließende Zusammenführung der FXBlue-Informationen mit den eigens z.B. via Excel erstellten erfordert.


Solche Filter könnten bspw. die mentale Verfassung in Verbindung mit dem Trading-Regelwerk verbinden („Überhastet in Trade eingestiegen“, „Emotional/ängstlich beim Ausstieg“, usw.).


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