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Hat die Börse ein Gedächtnis? Gestatten VWAP - Anchored VWAP!

Aktualisiert: 14. Sept. 2021


Vor einigen Wochen haben wir uns in einem Blog-Artikel dem VWAP gewidmet – dem besten Trading-Indikator für Aktien-Trader.


Im damaligen Blog-Artikel hatte ich einige spannende Denkanstöße geliefert, z.B. die Betrachtung des VWAP über einige Tage.


Hiernach versucht man zu einer Einschätzung zu gelangen, wie weit sich der Markt von einem bestimmten Preisniveau entfernt hat mit dem Versuch zu erkennen, wie weit der Markt gegen positionierte Marktteilnehmer gelaufen ist.


Wie damals geschrieben, ist das die Grundidee hinter Konzepten wie dem „Anchored VWAP“, dem Thema des heutigen Blog-Artikels.


Was ist der Anchored VWAP (AVWAP)?


Beim Anchored VWAP handelt es sich, wie beim klassischen VWAP auch, um einen volumengewichteten Durchschnittspreis, wobei der jeweilige Kurs mit dem zu diesem jeweils gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeitraum bestimmt wird.


Die Theorie hinter dem Anchored VWAP ist, wie in der klassischen technischen Analyse auch, dass der Kurs ein Gedächtnis hat, basierend auf früheren, technisch relevanten Kursniveaus und marktbewegenden Nachrichten (wenn man so möchte: fundamentale „Game Changer“).