Trade wie ein Casino!


Der heutige Blog-Artikel soll sich einer interessanten Parallele von Casinos und Tradern im Allgemeinen widmen.

Beginnen möchte ich hierbei mit einer persönlichen Geschichte:


wie der ein oder andere eventuell weiß, habe ich zu Zeiten meines Studiums, einen Teil meiner Einkünfte mit Online-Poker bestritten.


Zur damaligen Zeit (zwischen 2003 („Moneymaker-Boom“) und 2011 („Black Friday“) gab es einen regelrechten Poker-Boom, von dem auch ich nicht verschont blieb.


Durch mein Mathematik-Studium und dem Umstand geschuldet, dass einige meiner Kollegen aus dem Trading (ich arbeitete ja bekanntlich während meines Studiums als Werksstudent bei einem großen Börsenmakler als Market Maker für Aktien), wusste ich, dass es möglich ist, einen Vorteil im Glücksspiel zu haben, über den sich Geld im Bereich „Glücksspiel“ und ganz besonders Poker machen lässt, wodurch langfristig aus „Glücksspiel“ ein „Könnensspiel“ wird.


Natürlich beschäftigte ich mich infolgedessen nicht nur intensiv mit der Poker-Theorie, sondern auch mit dem Konzept „Glücksspiel“ generell und somit dem Geschäftsmodell von Casinos.


Das Geschäftsmodell von Casinos


Hast du schon einmal den Ausspruch „The House always wins“ (zu Deutsch: „Das Casino gewinnt immer“) gehört?


Dieser Spruch bedeutet nicht, dass das Casino jedes Spiel gewinnt.

Es bedeutet, dass eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Casino am Ende des Tages immer einen Gewinn ausweisen wird, während die im Casino, gegen dieses spielende Spieler eher mit weniger Geld nach Hause gehen werden als sie gekommen sind.


Das Geheimnis von Casinos wird im deutschen mit „GGZ“ abgekürzt:


Das Gesetz der Großen Zahlen


Wikipedia schreibt hierzu u.a. folgendes:


„[…]In ihrer einfachsten Form besagen diese Sätze (Anm.: Grenzwerte der Stochastik), dass sich die relative Häufigkeit eines Zufallsergebnisses in der Regel um die theoretische Wahrscheinlichkeit eines Zufallsergebnisses stabilisiert, wenn das zu Grunde liegende Zufallsexperiment immer wieder unter denselben Voraussetzungen durchgeführt wird.[…]“


Anhand eines einfach vorstellbaren Münzwurf-Experiments wird sofort klar, was damit gemeint ist:


die Wahrscheinlichkeit, dass eine Münze beim Werfen Kopf oder Zahl zeigt ist (Gesetz dem Fall es handelt sich um eine faire Münze, sprich, eine, die nicht manipuliert ist), ½.


Je häufiger die Münze nun geworfen wird, desto wahrscheinlicher nähert sich die Anzahl der Kopf- bzw. Zahlwürfe an die theoretische Wahrscheinlichkeit ½ an (grob gesprochen: wenn wir unsere Münze 1.000 Mal werfen, ist beim 1.000sten Wurf recht wahrscheinlich 500 Mal Kopf und 500 Mal Zahl gekommen).


Casinos machen jetzt folgendes: sie manipulieren die Münze im übertragenen Sinne so, dass sie häufiger auf der einen oder anderen Seite landet oder gar auf dem Rand stehen bleibt.


Nachdem das erledigt ist, werden Mittel und Wege gesucht, möglichst viele Menschen in ihre luxuriösen Etablissements zu locken und die Spiele können beginnen…


Roulette – Manipulierter Münzwurf, dafür etwas nobler

Eines der bekanntesten Münzwurf-Spiele im Casino ist Roulette.


Beim Roulette setzt man auf Zahlen bzw. bestimmte Eigenschaften von Zahlen, die durch den zufälligen Lauf einer Kugel in einem Kessel bestimmt werden.


Beim französischen Roulette gibt es nun 37 Felder: 18 rote, 18 schwarze und ein grünes Feld („0“).


Das grüne Feld (die „0“) ist oben erwähnte „Manipulation der Münze“ durch das Casino, die das Spiel für das Casino vorteilhaft werden lässt, hierzu ein Beispiel:


Angenommen, wir setzen darauf, dass die Kugel auf einem roten Feld landet. Die Chance hierfür beträgt 18 : 37 = 48.6%.


In einem solchen Fall zahlt das Casino 1 zu 1 aus.


Kommt schwarz oder grün, ist unser Einsatz hingegen verloren.


Während wir also eine Gewinnchance von 48.6% haben, hat das Casino eine 51.4%ige Chance unser Geld zu gewinnen.


Dieser Vorteil von (51.4 - 48.6)% = 2.8% schaut zwar auf den ersten Blick nicht sonderlich groß aus, aber er ist bei jeder Wette eines Spielers gegen das Casino gegeben.


Werden also jetzt zum Beispiel innerhalb einer Stunde von 1.000 Spielern in diesem Spiel Wetten in Höhe von jeweils 1.000 Euro platziert, werden 1.000.000 Euro umgesetzt.


Von dieser 1.000.000 Euro gewinnt das Casino 51.4% und verliert 48.6%:


Erwarteter Casino-Gewinn pro Stunde = (51.4% * 1 Mio Euro) – (48.6% * 1 Mio Euro) = 28.000 Euro


Auch wenn es sich nur um den Erwartungswert und eine theoretische Größe handelt, so würde langfristig, diese Input-Parameter gegeben, der durchschnittliche Gewinn des Casinos pro Stunde sich um 28.000 Euro einpendeln.


Das bedeutet etwas plumper gesprochen: das Casino ist daran interessiert, dieses für das Casino vorteilhafte Spiel so oft wie möglich zu spielen.


Das erklärt auch, warum in Las Vegas Getränke aufs Haus gehen und auch generell seitens des Casinos alles dafür getan wird, dass sich die spielenden Gäste wohlfühlen und somit viele Gäste ins Casino gelockt und zum Spielen animiert werden.


Natürlich ist den Casinos bewusst, dass es Maßnahmen ergreifen muss, um nicht durch das kurzfristige Glück seiner Gegenspieler in Bedrängnis zu geraten.


So gibt es bspw. beim Roulette „Tisch-Limits“, also Höchstgrenzen bis zu welchen ein Spieler Einsätze tätigen darf.


Wir können an dieser Stelle bereits vorgreifen: dass ist der Risiko- und Money-Management-Aspekt eines Casinos.


Für das Casino gilt es anders formuliert unter allen Umständen zu vermeiden, dass es bankrott geht und die Pforten schließen muss, bevor es einen gegebenen Vorteil hat kapitalisieren können.


Du ahnst bereits, wo die Parallele zwischen dem Geschäftsmodell von Casinos und unserem Trading liegt und warum wir ein ebensolches Casino-Geschäftsmodell für unser Trading formulieren sollten.


Jetzt und für alle Ewigkeit sollte dein Trading dem Grundsatz folgen:


Trade wie ein Casino!


Was aus obigen Zeilen deutlich wird ist, kurz und knapp zusammengefasst:


Jedes Casino hat einen vorteilversprechenden Plan bzw. Strategie


Das Casino ist sich seiner Chancen und der Tatsache einen statistischen Vorteil zu haben, zu jeder Zeit und in jedem Spiel im Klaren.


Zudem hat es einen klar formulierten Risiko- und Money Management-Plan bzw. eine für die von ihm angebotenen Spiele optimale Wettgröße, der die Wahrscheinlichkeit des Erreichens des Risk of Ruin (plump: das Risiko bankrott zu gehen) auf ein äußerst unwahrscheinliches Maß reduziert.


Und das war es auch schon!

Mit diesem einfachen Geschäftsmodell lassen sich solche „Traumwelten“ bspw. in Mitten einer kargen Wüste in Nevada erschaffen, auch bekannt als „Sin City“ oder: Las Vegas.


Das ist natürlich überspitzt formuliert, trifft aber den Nagel ziemlich gut auf den Kopf.

Und dein Trading sollte genau einem solchen, einen Vorteil-versprechenden, Plan folgen:

  • Finde für dich eine Vorteil-versprechende Strategie, die mit deiner Persönlichkeit und deinem Leben in Einklang steht

  • Finde eine optimale Positionsgröße für deine Strategie, die auch mit dir ausgehend vom einzugehenden Risiko pro Trade mental gut funktioniert

  • Setze deinen Plan um

Zusammenfassung


Statt obige Zeilen noch einmal zusammenzufassen, soll heutiger Blog-Artikel mit einer Trading-Weisheit enden, die dich motivieren soll, dein Geschäftsmodell für dein persönliches Trading-Casino zu formulieren:


Wenn du keinen Trading-Plan hast, dann wirst du

zum Gewinn im Trading-Plan eines anderen!


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