Nachdem wir uns im ersten Artikel unserer Serie „Die 10 Eigenschaften profitabler Trader“, den drei Säulen profitablen Tradings gewidmet haben, wollen wir uns einer dieser drei Säulen im folgenden Blog-Artikel widmen: dem Handeln einer nachweislich profitablen Handelsstrategie.
Wie wir im ersten Artikel herausgestellt haben, interagieren die drei Säulen profitablen Tradings sehr stark miteinander.
Problem: „negative Emotionen“
So wurde z.B. klar, dass durch das Wissen um das Handeln einer nachweislich profitablen Handelsstrategie, die man selbst erarbeitet hat und woraus ein natürliches Vertrauen erwächst, eine konsequente, disziplinierte Umsetzung der Strategie „einfacher“ wird.
Der Grund: in Verbindung mit dem Wissen um die Länge einer durchschnittlichen Verlustserie in der Vergangenheit, der Größe durchschnittlicher Drawdowns, aber auch dem Wissen um die Performance der Strategie unter widrigen Handelsbedingungen, besteht für den Trader die Möglichkeit die durchwachsene Performance rational einzuordnen.
Das bedeutet: wenn die von dir gehandelte Handelsstrategie in der Vergangenheit z.B. Verlustserien von 7 Trades in Folge produziert hat, gibt es keinen Grund nach 4 Verlusten über einen Wechsel der Handelsstrategie nachzudenken oder auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass die Strategie nicht mehr funktioniert.
Die Verlustserie ist unter historischen Gesichtspunkten zu erwarten gewesen und wird weiter zu erwarten sein, also ganz normal.
Infolgedessen wird es möglich, entsprechende Gegenmaßnahmen oder "mentale Übungen" einzuleiten, solltest du z.B. beginnen ein mentales Ungleichgewicht zu verspüren oder (für dein Trading negativ) emotional zu werden.
Hier wird dann möglich, eine Technik, wie in meinem Buch „Trader“ vorgestellt, namens „Induzieren rationalen Denkens“ anzuwenden und sich zurück in den Bereich des optimalen Erregungsniveaus bzw. deiner Zone zu bringen.
Problem: richtige Positionsgröße
Im Zusammenspiel mit der Säule „Risiko- und Money-Management“ ergibt sich für das Handeln einer nachweislich profitablen Handelsstrategie und dem resultierenden Wissen um Kennzahlen wie die historische Trefferquote oder das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlusten (auch bekannt als „Payoff-Ratio“), zudem die Möglichkeit die angemessene Positionsgröße für sein Trading zu finden.
Im Blogartikel „Monte-Carlo-Simulationen im Trading“ hatte ich hierzu bereits einen Ansatz aufgezeigt, wie so etwas in der Praxis mithilfe eines Monte-Carlo-Simulators ausschauen könnte:
Gehen wir z.B. davon aus, dass unsere Handelsstrategie in einem zweijährigen Backtest eine Trefferquote von 40% ausgewiesen hat, bei einem zeitgleichen Payoff-Ratio von 2 zu 1.
Bei einem Risiko pro Trade von 1 Prozent und 15 generierter Kapitalkurven, könnte unser Ergebnis nach 500 simulierten Trades wie folgt ausschauen:
Der maximale Drawdown betrug in der vorliegenden Simulation zum Beispiel 26,4 Prozent.
Wenn du nun für dich selbst eine maximal zu akzeptierende Verlustschwelle von 25 Prozent formulierst (sprich: du würdest das Trading bei einem sich auflaufenden Verlust von 25% deines Start-Kapitals zunächst beenden), wird klar, dass ein Risiko von 1% pro Trade zu hoch ist und das Risiko reduziert werden sollte, bspw. auf 0,5%.
Allerdings kann es selbst bei einer Reduktion auf 0,5, ja sogar 0,1% vorkommen, dass eine Verlust-Serie früher oder später einen maximalen Drawdown unseres Handelskontos von 25% erreicht und überschreitet (oder plump gesprochen: man muss nur lange genug würfeln und irgendwann hat man eine Serie von 10 6en in Folge).
Das bedeutet nichts anderes als: es wird dir "dank" statistischer Ausreißer nur sehr schwer gelingen, den maximalen Drawdown deines Systems definitiv unter eine von dir zuvor klar definierte Schwelle zu drücken.
Aber: eine solch statische Betrachtung berücksichtigt nicht die einem erfolgreichen, profitablen Trader innewohnende Charaktereigenschaft, sehr fleißig zu sein und folglich darum bestrebt zu sein, sein Trading und sich selbst kontinuierlich zu verbessern, was die Wahrscheinlichkeit, die maximal für sich vereinbarte Verlustschwelle zu erreichen, deutlich reduziert und immer weiter hinauszögert.
Und dann ist dort noch der beruhigende und die Lebensqualität insgesamt steigernde Aspekt, durch das stete Bewusstsein zu wissen, was man tut, mit sich selbst und seinem Trading im Einklang zu sein und kontinuierlich in der Nähe oder innerhalb seiner persönlichen (Komfort-)Zone zu handeln.
Im Folgenden empfehle ich dir auch folgendes Video von einem Vortrag für CapTrader zu den „Drei Säulen profitablen Tradings“ mit besonderem Fokus auf dem „Erstellen einer profitablen Handelsstrategie“, welcher einige Aspekte meine Zeilen auch noch einmal audiovisuell aufgreift:
Fazit
Erfolgreiche, profitable Trader haben eine nachweislich profitable Handesstrategie formuliert und setzen diese konsequent um.
Das hieraus erwachsende Bewusstsein, jederzeit zu wissen, was man tut und das Vertrauen, dass das, was man tun, funktioniert resultiert in Ruhe und Besonnenheit - Eckpfeiler ihrer Profitabilität im Trading, denn: starke Gefühlsschwankungen oder Emotionen lassen sich so nicht nur besser kontrollieren, sondern verschwinden langfristig sogar vollständig.
Der nächste Artikel in unserer Serie „10 Eigenschaften profitabler Trader“ soll sich der Tatsache widmen, dass profitable Trader sich zum Trading berufen fühlen und folglich nicht vor harter Arbeit zurückscheuen, die das Beschreiten des Weges profitablen Tradings nach sich zieht.
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